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+ 專業的進階資料

提供包含理論價格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、歷史波動率及隱含波動率等進階的專業統計資料 。

理論價格 ： 採用Black-Sholes選擇權定價模式及歷史波動性計算出權證的理論價格，若權證市價低於理論價格，則值得買進，但除了即將到期的權證之外，這種情況在實務上不常出現。 

Delta ：

計算公式：認購權證價格變動值÷標的證券價格變動值。
功用：衡量標的證券的價格變動對權證價格的影響程度。
特點： 深度價內的權證：Delta會很高，在正負0.5至正負1之間，最高可達正負1，代表標的證 券不論上漲或下跌1個單位(如1元)，權證價格也會跟著上漲或下跌1個單位(如1元)，此時與直接持有標的證券的風險是相同的。
價平的權證：Delta為正負0.5，亦即標的證券不論上漲或下跌1個單位(如1元)，權證價格也會跟著上漲或下跌0.5個單位(如0.5元)。
深度價外的權證：Delta會很低，在0至正負0.5之間，最低為0，代表標的證券的上漲或下跌，對於權證價格影響很小，權證會因時間價值的縮減而逐步下跌，除非標的證券價格可以在到期前移動至價平附近水準，否則權證價格最後會變成0。 

Gamma ：

計算公式：認購權證Delta變動值÷標的證券價格變動值。
功用：衡量權證的Delta變化的速度。
特點：價平的權證：Gamma的數值最大。
深度價內或價外的權證：Gamma 幾乎等於0。

Vega ：

計算公式：認購權證價格變動值÷標的證券價格波動幅度變動值。
功用：衡量權證價格對標的證券價格波動幅度的敏感性，也就是說當標的證券價格波動幅度變動1%，權證價格的變動幅度有多少。
特點：Vega的數值介於0到無限大之間，且會隨時間消逝而下降。 權證的到期日越遠，且接近價平狀態，Vega值會很大。 

Theta ：

計算公式：認購權證價格變動值÷到期日的變動。
功用：衡量時間價值的折損的速度。
特點：Theta的數值通常為負值，且會隨時間消逝而變大，也就是說愈接近到期日，權證的時間價值消失的速度會愈快，最後到期時的時間價值應等於0。 

Rho ：

計算公式：認購權證價格變動值÷融資成本變動值。
功用：衡量融資利息成本的變動對於認購權證價格的影響程度。
特點：因位融資利息成本不常發生變動，除非是很長天期的權證，否則Rho的數值通常很小。 

歷史波動率 ：

標的證券過去290交易日的日報酬率所計算出來的年度化標準差，用來估計未來價格的波動幅度，通常極低的歷史波動率孕含著未來波動幅度會變大，極高的歷史波動率孕含著未來波動幅度會縮小。

隱含波動率 ：

指市場對於標的證券未來波動的估計值，隱含在權證價格的變動中，通常在價內或價外時，隱含波動率會比價平時高，離履約價愈遠，隱含波動率會愈高，形成所謂的微笑曲線(Smile Cruve)。

範例：